假设在一笔互换合约中 某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR 同时收取8%的年利率（半年计一次复
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假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10%，10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。此笔利率互换对该金融机构的价值为（）万美元。
A．42.6
B．-42.6
C．427
D．-427
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利用债券组合给互换定价 利用债券组合给互换定价