考虑一个6个月期的股票看跌期权 行权价格为32 当前股票价格为30 预期在6个月后 股票价格或者涨到
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考虑一个6个月期的股票看跌期权，行权价格为32，当前股票价格为30，预期在6个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，连续复利无风险年利率为6%。则以下正确的有：
A．股票价格涨到36的风险中性概率为0.435
B．利用状态价格定价法可以为该期权定价，该期权价值为2.74
C．要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售股票。
D．股价下跌的现实概率越大，该期权价格一定越高
热搜：卖出看跌期权最大损失
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考虑股票价格为0美元4美元8美元12美元16美元20美元24美元28美元32美元36美元和40美元。利用参数r=0．10△t=0．083 3△S=4σ=0．30K=21T=0．333 3得到表19－1。期权价格为1．56美元。 考虑股票价格为0美元,4美元,8美元,12美元,16美元,20美元,24美元,28美元,32美元,36美元和40美元。利用参数r=0．10,△t=0．0833,△S=4,σ=0．30,K=21,T=0．3333得到表19－1。期权价格为1．56美元。