考虑一个6个月期的股票看跌期权 执行价格为32 当前股票价格为30 预期在六个月后 股票价格或者涨
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考虑一个6个月期的股票看跌期权，执行价格为32，当前股票价格为30，预期在六个月后，股票价格或者涨到36，或者跌到27，无风险利率为6%。则：（）
A．股票价格涨到36的风险中性概率为0.435。
B．要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要购买0.555单位的股票。
C．要构造一个可以完全对冲1单位该看跌期权多头的套期保值组合，需要出售0.555单位的股票。
D．该期权价值为2.74。
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考虑股票价格为0美元4美元8美元12美元16美元20美元24美元28美元32美元36美元和40美元。利用参数r=0．10△t=0．083 3△S=4σ=0．30K=21T=0．333 3得到表19－1。期权价格为1．56美元。 考虑股票价格为0美元,4美元,8美元,12美元,16美元,20美元,24美元,28美元,32美元,36美元和40美元。利用参数r=0．10,△t=0．0833,△S=4,σ=0．30,K=21,T=0．3333得到表19－1。期权价格为1．56美元。