下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是（)。
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下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是（)。
A．方差-协方差是基于历史数据来估计未来的
B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．能够预测突发事件的风险
D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
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C 风险方差一协方差是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来的，其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响。