假设市场组合的期望收益率为0.25 标准差为0.25 且交易者的平均风险厌恶程度为3。如果政府想要发行
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假设市场组合的期望收益率为0.25，标准差为0.25，且交易者的平均风险厌恶程度为3。如果政府想要发行无风险的零息债券，该债券面值为$100,000，那么政府预期从每一份债券中能获得多少？（）
A．$94,117.65
B．$95,117.65
C．$93,117.65
D．$91,117.65
回答
共1条回复-
C 解析：因为如果选A、B、D，都不符合资本资产定价模型；只有当α＝(1-β).Rf，才能形成K＝α+β.Km＝(1-β).Rf+β.Km＝Rf+β.(Km-Rf)，满足资本资产定价模型。