假设某投资公司有2亿美元的股票组合 想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期
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假设某投资公司有2亿美元的股票组合,想运用S&P500指数期货合约在未来一个月对该组合进行套期保值。假设目前指数为1080,股票组合收益率的月标准差为1.8,S&P500指数期货收益率的月标准差为0.9,两者间的相关系数为0.6,如何进行套期保值操作?

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