假设一种不支付红利股票目前的市价为10元 我们知道在3个月后 该股票价格或者为11元 或者为9元。市
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假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格或者为11元，或者为9元。市场同时存在一份3个月期协议价格为10元的该股票看跌期权。构建一个由一单位看跌期权多头和（）单位标的股票多头组成的组合才是无风险组合
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