有三只股票A B C。既可以投资购买股票 又可以卖空。明年经济增长可能出现三种情况 即增长强劲 中等
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有三只股票A、B、C。既可以投资购买股票，又可以卖空。明年经济增长可能出现三种情况，即增长强劲、中等和较差。每种情况下股票A、B、C的收益率如下表所示： 股票 可能出现的情况 强劲增长（%） 中等增长（%） 较差增长（%） A 39 17 -5 B 30 15 0 C 6 14 22 如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为__________。
A．-2. 5%
B．0.5%
C．3.0%
D．11. 0%
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(1)预期投资报酬率根据资本资产定价模型可以得到：A=20% B=17.5% C=15% D=14% (2)A股票内在价值=3/(20%-8%)=25(元)25元>20元该投资者应购买该股票。 (3)ABC组合β系数=50%×2+20%×1.5+30%×1=1.6 ABC组合预期报酬率=50%×20%+20%×17.5%+30%×15%=18% (4)ABD组合β系数=50%× 2+20%×1.5+30%×0.8=1.54 ABD组合预期报酬率=50%×20 (1)预期投资报酬率根据资本资产定价模型可以得到：A=20% B=17.5% C=15% D=14% (2)A股票内在价值=3/(20%-8%)=25(元)，25元>20元，该投资者应购买该股票。 (3)ABC组合β系数=50%×2+20%×1.5+30%×1=1.6 ABC组合预期报酬率=50%×20%+20%×17.5%+30%×15%=18% (4)ABD组合β系数=50%× 2+20%×1.5+30%×0.8=1.54 ABD组合预期报酬率=50%×20