证券A的预期收益是11% 标准差是22%。证券B的预期收益是16% 标准差是29%。如果两个证券的相关系数是

大学网课 2022-09-22 14:57:21 已帮助人

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少？

证券A的预期收益是11% 标准差是22%。证券B的预期收益是16% 标准差是29%。如果两个证券的相关系数是

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证券的协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以： Cov(r A ，r B )=0.6×0.22×0.29=0.03828