2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所（CBOT）买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月

职业资格 2020-04-28 01:32:34 美分,芝加哥,权利金已帮助人

2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所（CBOT）买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分/蒲式耳。回答

该套利的最大收益为（）。

A. 20美分/蒲式耳 B. 8.5美分/蒲式耳

C. 11.5美分/蒲式耳 D.无限大

难度★★☆ 搜索

答案：B
。牛市看涨期权垂直套利的利润也有限，其最大收益为（高执行价格 - 低执行价格）- 最大风险=(940 - 920) - 11.5 = 8.5 （美分/蒲式耳）。

2010年1月26日 某投资者在芝加哥期货交易所（CBOT）买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月