A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%；B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的
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A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A．最小方差组合是全部投资于A证券
B．最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D．期望报酬率最高的投资组合
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