考虑一个股票远期合约 标的股票不支付红利。合约的期限是3个月 假设标的股票现在的价格是40元 连
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考虑一个股票远期合约,标的股票不支付红利。合约的期限是3个月,假设标的股票现在的价格是40元,连续复利的无风险年利率为5%,那么这份远期合约的合理交割价格应该约为()
A.40.5元
B.40元
C.41元
D.41.5元

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共1条回复-
如果利率上升,远期价格会下降
