考虑一个股票的期权 当前该股票价格为50美元 其看涨期权执行价格为52美元 假设未来股票价格变化
已帮助 人
考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，其看涨期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为6%（年利率） ，则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为
A．股价单步上涨概率为0.2， 下跌概率为0.8
B．股价单步上涨概率为0.5， 下跌概率为0.5
C．股价单步上涨概率为0.8， 下跌概率为0.2
D．股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61
回答
共1条回复-
√